Solutions de similitude d'un jeu différentiel stochastique

Résumé : On considère un processus stochastique commandé bidimensionnel défini par un ensemble d'équations différentielles stochastiques. Contrairement à la formulation la plus fréquente, les variables de commande apparaissent dans les variances infinitésimales du processus, plutôt que dans les moyennes infinitésimales. Le jeu différentiel prend fin lorsque les deux processus sont égaux ou que leur différence est égale à une constante donnée. Des solutions explicites à des problèmes particuliers sont obtenues en utilisant la méthode des similitudes pour résoudre l'équation aux dérivées partielles appropriée.
Type de document :
Article dans une revue
Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, INRIA, 2006, 5, pp.206-215
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01263435
Contributeur : Coordination Episciences Iam <>
Soumis le : mercredi 27 janvier 2016 - 17:14:08
Dernière modification le : lundi 18 avril 2016 - 16:20:57
Document(s) archivé(s) le : jeudi 28 avril 2016 - 11:20:38

Fichier

arima00515.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : hal-01263435, version 1

Collections

Citation

Mario Lefebvre. Solutions de similitude d'un jeu différentiel stochastique. Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, INRIA, 2006, 5, pp.206-215. 〈hal-01263435〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

45

Téléchargements de fichiers

104