Estimation of the global regularity of a multifractional Brownian motion

Joachim Lebovits 1 Mark Podolskij 2
1 LAGA
LAGA - Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications
Abstract : This paper presents a new estimator of the global regularity index of a multifractional Brownian motion. Our estimation method is based upon a ratio statistic, which compares the realized global quadratic variation of a multifractional Brownian motion at two different frequencies. We show that a logarithmic transformation of this statistic converges in probability to the minimum of the Hurst function, which is, under weak assumptions, identical to the global regularity index of the path.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2016
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Contributeur : Joachim Lebovits <>
Soumis le : vendredi 8 juillet 2016 - 16:07:10
Dernière modification le : mardi 22 mai 2018 - 20:40:10
Document(s) archivé(s) le : dimanche 9 octobre 2016 - 11:54:01

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  • HAL Id : hal-01343318, version 1
  • ARXIV : 1607.02391

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Joachim Lebovits, Mark Podolskij. Estimation of the global regularity of a multifractional Brownian motion. 2016. 〈hal-01343318〉

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