A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs

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Chapitre d'ouvrage
The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 1 décembre 2016 - 14:16:44
Dernière modification le : jeudi 26 avril 2018 - 10:27:55

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  • HAL Id : hal-01406655, version 1

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Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang. A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs. The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016. 〈hal-01406655〉

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