A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs

Bernt Øksendal 1 Agnès Sulem 2 Tusheng Zhang 3
1 CMA - Center of Mathematics for Applications [Oslo]
2 MATHRISK - Mathematical Risk Handling
UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech, Inria de Paris
3 School of Mathematics - Department of Mathematics [Manchester]
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/hal-01406655
Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 1 décembre 2016 - 14:16:44
Dernière modification le : jeudi 26 avril 2018 - 10:27:55

Identifiants

  • HAL Id : hal-01406655, version 1

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Citation

Bernt Øksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang. A stochastic HJB equation for optimal control of forward-backward SDEs. The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, Springer Verlag, pp.11, 2016. 〈hal-01406655〉

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