Sur l'estimation dans les modèles linéaires généralisés à effets aléatoires

Christian Lavergne 1 Catherine Trottier 1
1 IS2 - Statistical Inference for Industry and Health
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LBBE - Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive
Résumé : Nous nous intéressons à l'estimation des paramètres d'effets fixes et des composantes de la variance dans les modèles linéaires généralisés à effets aléatoires. En prenant un point de vue global sur cette famille de modèles (i.e. sans spécification particulière de loi et pour des effets emboîtés ou non), nous distinguons trois procédures d'estimation. Nous expliquons comment ces trois procédures illustrent trois types de démarche pour l'estimation. L'une est une relecture que nous proposons d'une méthode présentée par Engel & Keen en 1994. Elle est proche de la seconde, mise en place par Schall en 1991, et qui suit un raisonnement conditionnel. Enfin la troisième est une extension d'une méthode présentée en 1985 par Gilmour, Anderson & Rae, qui s'inscrit dans un raisonnement marginal. Nous envisageons donc de comparer ces trois méthodes selon leur comportement vis-à-vis du conditionnement.
Type de document :
Rapport
[Rapport de recherche] RR-3630, INRIA. 1999
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 11:41:08
Dernière modification le : mardi 16 janvier 2018 - 15:42:36
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 avril 2010 - 23:32:25

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Christian Lavergne, Catherine Trottier. Sur l'estimation dans les modèles linéaires généralisés à effets aléatoires. [Rapport de recherche] RR-3630, INRIA. 1999. 〈inria-00073045〉

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