Sur l'estimation dans les modèles linéaires généralisés à effets aléatoires - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1999

Sur l'estimation dans les modèles linéaires généralisés à effets aléatoires

Résumé

Nous nous intéressons à l'estimation des paramètres d'effets fixes et des composantes de la variance dans les modèles linéaires généralisés à effets aléatoires. En prenant un point de vue global sur cette famille de modèles (i.e. sans spécification particulière de loi et pour des effets emboîtés ou non), nous distinguons trois procédures d'estimation. Nous expliquons comment ces trois procédures illustrent trois types de démarche pour l'estimation. L'une est une relecture que nous proposons d'une méthode présentée par Engel & Keen en 1994. Elle est proche de la seconde, mise en place par Schall en 1991, et qui suit un raisonnement conditionnel. Enfin la troisième est une extension d'une méthode présentée en 1985 par Gilmour, Anderson & Rae, qui s'inscrit dans un raisonnement marginal. Nous envisageons donc de comparer ces trois méthodes selon leur comportement vis-à-vis du conditionnement.
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Dates et versions

inria-00073045 , version 1 (24-05-2006)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00073045 , version 1

Citer

Christian Lavergne, Catherine Trottier. Sur l'estimation dans les modèles linéaires généralisés à effets aléatoires. [Rapport de recherche] RR-3630, INRIA. 1999. ⟨inria-00073045⟩
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