Asymptotic Behaviour of Reduced-Order Filters

A. Le Breton 1 M. C. Roubaud
1 SYSDYS - Stochastic Dynamical Systems
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Abstract : Reduced-order filters are proposed for linear and nonlinear systems and their long time behaviour is studied. Using the results of Ocone and Pardoux \cite{ocpa} on the asymptotic stability of the optimal filter with respect to its initial condition, the asymptotic efficiency of these filters is established in various cases.
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Rapport
RR-3311, INRIA. 1997
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A. Le Breton, M. C. Roubaud. Asymptotic Behaviour of Reduced-Order Filters. RR-3311, INRIA. 1997. 〈inria-00073378〉

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