On étudie un problème de filtrage ou le signal est une diffusion réfléchie à sauts et l'observation un processus ponctuel marqué à valeurs entières de type Poisson. On obtient l'équation de type Zakai pour la loi conditionnelle non-normalisée par la méthode de la probabilité de référence. On obtient aussi l'équation pour la loi conditionnelle normalisée. Enfin, on trouve un filtre approche en dimension finie dans le cas particulier ou le signal est une diffusion réfléchie à valeurs positives en dimension un, et l'observation un processus de Poisson généralisé de grande intensité.