Filtrage d'une diffusion réfléchie à sauts observée à travers un processus ponctuel marque

Zusheng Rao 1
1 MEFISTO
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : On étudie un problème de filtrage ou le signal est une diffusion réfléchie à sauts et l'observation un processus ponctuel marqué à valeurs entières de type Poisson. On obtient l'équation de type Zakai pour la loi conditionnelle non-normalisée par la méthode de la probabilité de référence. On obtient aussi l'équation pour la loi conditionnelle normalisée. Enfin, on trouve un filtre approche en dimension finie dans le cas particulier ou le signal est une diffusion réfléchie à valeurs positives en dimension un, et l'observation un processus de Poisson généralisé de grande intensité.
Type de document :
Rapport
[Rapport de recherche] RR-2106, INRIA. 1993, pp.19
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 15:47:22
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:31
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 avril 2010 - 21:59:59

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Zusheng Rao. Filtrage d'une diffusion réfléchie à sauts observée à travers un processus ponctuel marque. [Rapport de recherche] RR-2106, INRIA. 1993, pp.19. 〈inria-00074566〉

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