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Reports

Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques

Eric Fournie 1
1 OMEGA - Probabilistic numerical methods
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Résumé : Nous presentons un test de type Kolmogorov-Smirnov pour des processus de diffusion ergodiques. Ce test utilise une estimation des probabilites de grandes deviations du processus limite du processus empirique. Nous etendons les resultats au cas ou des parametres de la derive sont estimes lors de la meme observation. Nous donnons une vitesse asymptotique de rejet du modele lorsque la derive n'est pas de la forme parametrique supposee. Nous donnons des exemples complets et nous montrons le comportement du test sur des simulations numeriques.
Document type :
Reports
Complete list of metadata

https://hal.inria.fr/inria-00076932
Contributor : Rapport de Recherche Inria <>
Submitted on : Monday, May 29, 2006 - 11:38:22 AM
Last modification on : Saturday, January 27, 2018 - 1:31:01 AM
Long-term archiving on: : Monday, April 5, 2010 - 9:24:17 PM

Identifiers

  • HAL Id : inria-00076932, version 1

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Citation

Eric Fournie. Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques. [Rapport de recherche] RR-1696, INRIA. 1992. ⟨inria-00076932⟩

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