Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques

Eric Fournie 1
1 OMEGA - Probabilistic numerical methods
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Résumé : Nous presentons un test de type Kolmogorov-Smirnov pour des processus de diffusion ergodiques. Ce test utilise une estimation des probabilites de grandes deviations du processus limite du processus empirique. Nous etendons les resultats au cas ou des parametres de la derive sont estimes lors de la meme observation. Nous donnons une vitesse asymptotique de rejet du modele lorsque la derive n'est pas de la forme parametrique supposee. Nous donnons des exemples complets et nous montrons le comportement du test sur des simulations numeriques.
Type de document :
Rapport
[Rapport de recherche] RR-1696, INRIA. 1992
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00076932
Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : lundi 29 mai 2006 - 11:38:22
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 16:29:45
Document(s) archivé(s) le : lundi 5 avril 2010 - 21:24:17

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  • HAL Id : inria-00076932, version 1

Citation

Eric Fournie. Un Test de type Kolmogorov-smirnov pour processus de diffusion ergodiques. [Rapport de recherche] RR-1696, INRIA. 1992. 〈inria-00076932〉

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