Some new simulations schemes for the evaluation of Feynman-Kac representations

Sylvain Maire 1 Etienne Tanré 1
1 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Abstract : We describe new variants of the Euler scheme and of the walk on spheres method for the Monte Carlo computation of Feynman-Kac representations. We optimize these variants using quantization for both source and boundary terms. Numerical tests are given on basic examples and on Monte Carlo versions of spectral methods for the Poisson equation. We especially introduce a new stochastic spectral formulation with very good properties in terms of conditioning.
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Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2008, 14 (1), pp.29--51. 〈10.1515 /MCMA.2008.002〉
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Contributeur : Etienne Tanré <>
Soumis le : vendredi 26 octobre 2007 - 08:00:41
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:32:16
Document(s) archivé(s) le : lundi 24 septembre 2012 - 14:36:54

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Sylvain Maire, Etienne Tanré. Some new simulations schemes for the evaluation of Feynman-Kac representations. Monte Carlo Methods and Applications, De Gruyter, 2008, 14 (1), pp.29--51. 〈10.1515 /MCMA.2008.002〉. 〈inria-00182436〉

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