Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels

Laurent Gardes 1 Stephane Girard 1 Alexandre Lekina 1
1 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : Nous proposons dans le cas des distributions à queue lourde une méthode d'estimation des quantiles extrêmes en présence d'une covariable. La loi limite d'un tel estimateur est ensuite donnée en fonction de la vitesse de convergence de l'ordre du quantile vers un. Pour conclure, une illustration sur données simulées est présentée.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, May 2009, Bordeaux, France. 2009
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00386572
Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:03:01
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:59:11
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 19:34:33

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  • HAL Id : inria-00386572, version 1

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Laurent Gardes, Stephane Girard, Alexandre Lekina. Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels. 41èmes Journées de Statistique, May 2009, Bordeaux, France. 2009. 〈inria-00386572〉

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