Estimation non paramétrique des valeurs quantiles d'une série temporelle

Abstract : Time series forecasting applies to a large variety of problems. In order to forecast future values of a time series, it is frequently more robust to use an estimator based on the median or, more generally, based on a quantile. In this talk, we develop strategies for non-parametric sequential quantile forecasting. We prove the convergence of our strategies under weak assumptions when considering an expert-aggregation strategy relying on Nearest Neighbors experts. To conclude, those strategies are empirically evaluated against real world data - a call center call volume data set.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:06:20
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:37:34
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 23:33:51

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Benoît Patra. Estimation non paramétrique des valeurs quantiles d'une série temporelle. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386604〉

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