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Conference papers

Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire

Résumé : Nous étudions le problème de la modélisation d'une série chronologique non stationnaire à longue mémoire au moyen d'un processus localement autorégressif à moyenne mobile fractionnairement intégrée. Le nombre de points de ruptures et leurs localisations sont inconnus ainsi que les paramètres de chaque sous-série. Nous présentons une méthode d'estimation des points de ruptures et des paramètres des sous-séries dont nous montrons les bonnes performances au moyen de simulations de Monte Carlo.
Document type :
Conference papers
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https://hal.inria.fr/inria-00386640
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:08:53 AM
Last modification on : Thursday, June 17, 2021 - 3:49:28 AM
Long-term archiving on: : Thursday, June 10, 2010 - 11:35:53 PM

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p81.pdf
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  • HAL Id : inria-00386640, version 1

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Li Song, Pascal Bondon. Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386640⟩

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