Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire

Résumé : Nous étudions le problème de la modélisation d'une série chronologique non stationnaire à longue mémoire au moyen d'un processus localement autorégressif à moyenne mobile fractionnairement intégrée. Le nombre de points de ruptures et leurs localisations sont inconnus ainsi que les paramètres de chaque sous-série. Nous présentons une méthode d'estimation des points de ruptures et des paramètres des sous-séries dont nous montrons les bonnes performances au moyen de simulations de Monte Carlo.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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https://hal.inria.fr/inria-00386640
Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:08:53
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:19:10
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 23:35:53

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Li Song, Pascal Bondon. Un Modèle FARIMA Localement Stationnaire. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386640〉

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