Dans ce travail, nous procédons à l'estimation adaptative pour le paramètre d'un autorégressif vectoriel, on considère pour cela la propriété de normalité asymptotique locale (LAN) de suite centrale basée sur les rangs. L'estimateur qu'on obtient dépend de la densité inconnue f du bruit blanc. Pour aboutir à un estimateur adaptative on doit estimer la densité f, les propriétés asymptotiques de cet estimateur restent les mêmes.