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Conference papers

Estimation adaptative pour les processus VAR(p)

Résumé : Dans ce travail, nous procédons à l'estimation adaptative pour le paramètre d'un autorégressif vectoriel, on considère pour cela la propriété de normalité asymptotique locale (LAN) de suite centrale basée sur les rangs. L'estimateur qu'on obtient dépend de la densité inconnue f du bruit blanc. Pour aboutir à un estimateur adaptative on doit estimer la densité f, les propriétés asymptotiques de cet estimateur restent les mêmes.
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https://hal.inria.fr/inria-00386778
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:20:53 AM
Last modification on : Monday, May 25, 2009 - 10:14:41 AM
Long-term archiving on: : Thursday, June 10, 2010 - 11:42:30 PM

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p218.pdf
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  • HAL Id : inria-00386778, version 1

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Moustapha Faizi. Estimation adaptative pour les processus VAR(p). 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386778⟩

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