Estimation adaptative pour les processus VAR(p)

Résumé : Dans ce travail, nous procédons à l'estimation adaptative pour le paramètre d'un autorégressif vectoriel, on considère pour cela la propriété de normalité asymptotique locale (LAN) de suite centrale basée sur les rangs. L'estimateur qu'on obtient dépend de la densité inconnue f du bruit blanc. Pour aboutir à un estimateur adaptative on doit estimer la densité f, les propriétés asymptotiques de cet estimateur restent les mêmes.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:20:53
Dernière modification le : lundi 25 mai 2009 - 10:14:41
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 23:42:30

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Moustapha Faizi. Estimation adaptative pour les processus VAR(p). 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386778〉

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