Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster

Résumé : Sous des conditions appropiées de mélange, le processus ponctuel de dépassement de seuils converge faiblement vers un processus de Poisson. Ce processus limite peut être caractérisé par l'indice extrêmal et les probabilités de cluster. Dans cette présentation, nous nous intéressons à l'estimation des ces quantités et nous considérons les estimateurs proposés par Ferro et Segers (J.R. Stat. Soc., Ser. B 545:556, 2003) et Ferro (Ph.D. Thesis, Lancaster Univ., 2004)). Nous prouvons que ces estimateurs sont convergents et asymptotiquement Gaussiens. Nous donnons leur variance asymptotique et les comparons à celles d'autres estimateurs.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:21:37
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:18:20

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Christian Robert. Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386787〉

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