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Conference papers

Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster

Résumé : Sous des conditions appropiées de mélange, le processus ponctuel de dépassement de seuils converge faiblement vers un processus de Poisson. Ce processus limite peut être caractérisé par l'indice extrêmal et les probabilités de cluster. Dans cette présentation, nous nous intéressons à l'estimation des ces quantités et nous considérons les estimateurs proposés par Ferro et Segers (J.R. Stat. Soc., Ser. B 545:556, 2003) et Ferro (Ph.D. Thesis, Lancaster Univ., 2004)). Nous prouvons que ces estimateurs sont convergents et asymptotiquement Gaussiens. Nous donnons leur variance asymptotique et les comparons à celles d'autres estimateurs.
Document type :
Conference papers
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https://hal.inria.fr/inria-00386787
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:21:37 AM
Last modification on : Thursday, April 22, 2021 - 1:20:03 PM

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386787, version 1

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Citation

Christian Robert. Distributions asymptotiques des estimateurs par intervalles de l'indice extrêmal et des probabilités de cluster. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386787⟩

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