Adaptive estimators in nonparametric autoregressive models

Abstract : This paper deals with the estimation of a autoregression function at a given point in nonparametric autoregression models with Gaussian noise. An adaptive kernel estimator which attains the minimax rate is constructed for the minimax risk.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:21:41
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:12:27
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 23:43:11

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Ouerdia Arkoun. Adaptive estimators in nonparametric autoregressive models. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386789〉

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