HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes

Résumé : Le problème d'estimation des courbes de niveaux extrêmes est équivalent à l'étude des quantiles conditionnels quand l'ordre du quantile tend vers un. Nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer de telles courbes au moyen d'un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. En conséquence, ce résultat nous permet d'introduire deux versions lisses de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi limite des estimateurs ainsi construits. Pour conclure, une illustration sur données simulées est présentée.
Complete list of metadata

Cited literature [7 references]  Display  Hide  Download

https://hal.inria.fr/inria-00494684
Contributor : Conférence Sfds-Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:53:18 AM
Last modification on : Thursday, January 20, 2022 - 5:30:56 PM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:17:15 AM

File

p22.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : inria-00494684, version 1

Citation

Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Alexandre Lekina. Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes. 42èmes Journées de Statistique, Société Française de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494684⟩

Share

Metrics

Record views

314

Files downloads

139