Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes

Abdelaati Daouia 1 Laurent Gardes 2, 3 Stephane Girard 3 Alexandre Lekina 3
1 GREMAQ - Groupe de recherche en économie mathématique et quantitative
2 PROBA-STAT - Laboratoire de Probabilités et Statistiques
3 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : Le problème d'estimation des courbes de niveaux extrêmes est équivalent à l'étude des quantiles conditionnels quand l'ordre du quantile tend vers un. Nous montrons que sous certaines conditions, il est possible d'estimer de telles courbes au moyen d'un estimateur à noyau de la fonction de survie conditionnelle. En conséquence, ce résultat nous permet d'introduire deux versions lisses de l'estimateur de l'indice de queue conditionnel indispensable lorsque l'on veut extrapoler. Nous établissons la loi limite des estimateurs ainsi construits. Pour conclure, une illustration sur données simulées est présentée.
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Contributor : Conférence Sfds-Hal <>
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:53:18 AM
Last modification on : Thursday, October 17, 2019 - 8:47:43 AM
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Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stephane Girard, Alexandre Lekina. Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à queues lourdes. 42èmes Journées de Statistique, Société Française de Statistique, May 2010, Marseille, France. ⟨inria-00494684⟩

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