Mathilde Bouriga, Olivier Féron, Jean-Michel Marin, Christian Robert. Modélisation bayésienne hiérarchique pour l'estimation de matrice de covariance - Application à la gestion actif-passif de portefeuilles financiers.
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France.
⟨inria-00494745⟩