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Conference papers

Blind forecasting for Gaussian time-series

Résumé : Le but de cet exposé est de fournir, dans le cadre des séries chronologiques, un estimateur "aveugle" de l'opérateur de projection sur le passé infini. Il s'agit de donner un prédicteur, lorsque la structure de covariance est inconnue, et qu'un unique échantillon est disponible pour simultanément estimer la covariance et prédire le processus. Nous obtenons la vitesse de convergence en erreur quadratique, en utilisant un résultat de concentration sur la covariance empirique, et une astucieuse décomposition de Schur donnant une forme alternative de ce projecteur. La vitesse est alors obtenue en fonction de la régularité de la densité spectrale.
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https://hal.inria.fr/inria-00494759
Contributor : Conférence Sfds-Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:57:00 AM
Last modification on : Wednesday, June 1, 2022 - 5:12:15 AM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:34:31 AM

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p99.pdf
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  • HAL Id : inria-00494759, version 1

Citation

Thibault Espinasse, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes. Blind forecasting for Gaussian time-series. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494759⟩

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