Blind forecasting for Gaussian time-series

Résumé : Le but de cet exposé est de fournir, dans le cadre des séries chronologiques, un estimateur "aveugle" de l'opérateur de projection sur le passé infini. Il s'agit de donner un prédicteur, lorsque la structure de covariance est inconnue, et qu'un unique échantillon est disponible pour simultanément estimer la covariance et prédire le processus. Nous obtenons la vitesse de convergence en erreur quadratique, en utilisant un résultat de concentration sur la covariance empirique, et une astucieuse décomposition de Schur donnant une forme alternative de ce projecteur. La vitesse est alors obtenue en fonction de la régularité de la densité spectrale.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
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Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:57:00
Dernière modification le : jeudi 18 janvier 2018 - 10:39:12
Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:34:31

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Citation

Thibault Espinasse, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes. Blind forecasting for Gaussian time-series. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494759〉

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