Résumé : On considère une série temporelle à mémoire longue de la forme G(X) où X est une série temporelle gaussienne. En utilisant la décomposition en chaos de Wiener du processus, nous étudions le comportement de l'estimateur du paramètre de longue mémoire basé sur les coefficients d'ondelettes. Nous montrons notament que différents comportements peuvent se produire selon le rang de Hermite de la fonction Hermite G considérée mais aussi les coefficients de G dans sa décomposition en série de Hermite. Nous illustrons ces différents comportements par des exemples montrant que suivant les cas le comportement asymptotique de l'estimateur peut être assez proche ou non de ce qui est connu dans le cas gaussien.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
https://hal.inria.fr/inria-00494760
Contributeur : Conférence Sfds-Hal
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Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:57:04
Dernière modification le : mercredi 25 avril 2018 - 14:23:16
Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:34:50
Marianne Clausel, François Roueff, Murad Taqqu, Ciprian Tudor. Estimation du paramètre de longue mémoire de séries temporelles non linéaires. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494760〉
