Condition nécessaire et suffisante de convergence en loi de l'estimateur des plus proches voisins

Résumé : L'estimateur des plus proches voisins de la densité est un estimateur simple et facile à mettre en oeuvre. Sa normalité asymptotique a été établie par Moore et Yackel~(1977) sous des hypothèses faisant intervenir les dérivées de la densité. Sans faire d'hypothèse de continuité sur la densité, nous donnons une condition nécessaire et suffisante de convergence en loi de cet estimateur. Nous utilisons pour cela l'indice de régularité d'une mesure de probabilité (Beirlant, Berlinet et Biau~(2008)) qui intervient de fait dans la loi limite.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
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Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:57:43
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:15:40
Document(s) archivé(s) le : lundi 22 octobre 2012 - 14:46:10

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Alain Berlinet, Rémi Servien. Condition nécessaire et suffisante de convergence en loi de l'estimateur des plus proches voisins. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494764〉

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