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Conference papers

Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à émissions de la famille exponentielle

Résumé : Nous cherchons à estimer l'ordre, i.e. le nombre d'états cachés, d'un modèle de Markov caché (HMM), quand aucune borne supérieure sur cet ordre n'est connue. Nous nous intéressons aux HMM dont la distribution des états observables appartient à la famille exponentielle. Deux estimateurs pour l'ordre sont présentés : l'un est basé sur l'estimateur du maximum de vraisemblance, et l'autre sur un mélange bayésien. Tous deux sont pénalisés. Nous prouvons la consistance de ces estimateurs, et détaillons les pénalités pour des distributions de la famille exponentielle.
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https://hal.inria.fr/inria-00494821
Contributor : Conférence Sfds-Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:59:17 AM
Last modification on : Wednesday, March 16, 2022 - 3:03:15 AM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:43:02 AM

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p186.pdf
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  • HAL Id : inria-00494821, version 1

Citation

Cécile Low-Kam, André Mas. Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à émissions de la famille exponentielle. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494821⟩

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