Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à émissions de la famille exponentielle

Résumé : Nous cherchons à estimer l'ordre, i.e. le nombre d'états cachés, d'un modèle de Markov caché (HMM), quand aucune borne supérieure sur cet ordre n'est connue. Nous nous intéressons aux HMM dont la distribution des états observables appartient à la famille exponentielle. Deux estimateurs pour l'ordre sont présentés : l'un est basé sur l'estimateur du maximum de vraisemblance, et l'autre sur un mélange bayésien. Tous deux sont pénalisés. Nous prouvons la consistance de ces estimateurs, et détaillons les pénalités pour des distributions de la famille exponentielle.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
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Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:59:17
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:21:15
Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:43:02

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Cécile Low-Kam, André Mas. Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à émissions de la famille exponentielle. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494821〉

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