Le conflit "Entropie vs Variance" pour des familles de lois bivariées

Résumé : L'analyse de sensibilité cherche à identifier les incertitudes importantes, et donc à accroître l'information sur les modèles. De façon générale, pour mener une analyse de sensibilité, on considère la variance de la sortie du modèle. Pour l'instant assez peu répandue dans le domaine de l'analyse de sensibilité, l'entropie de Shannon représente une mesure de l'incertitude et de la variabilité qui peut être une alternative à la variance. On propose ici une comparaison Entropie vs Variance, à différents niveaux, en termes de variation des paramètres des lois. Après avoir discuté du cas univarié, on se concentre sur une variété de familles de distributions bivariées, qui inclue les copules, les lois normales, exponentielles, de Pareto, Gamma, de Dirichlet, etc. Dans un tel cadre bivarié, cette étude comparative s'effectue à partir de certains éléments clefs des analyses de sensibilité fondées sur la variance et sur l'entropie. Enfin, on développe l'analyse de la sensibilité fondée sur l'entropie et on l'applique à des cas-types. Ces applications sont comparées avec les résultats obtenus avec l'analyse de la sensibilité fondée sur la variance.
Type de document :
Communication dans un congrès
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [11 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.inria.fr/inria-00494846
Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Soumis le : jeudi 24 juin 2010 - 08:59:41
Dernière modification le : jeudi 24 juin 2010 - 08:59:41
Document(s) archivé(s) le : lundi 27 septembre 2010 - 11:45:52

Fichier

p211.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00494846, version 1

Collections

Citation

Rémy Landri. Le conflit "Entropie vs Variance" pour des familles de lois bivariées. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. 2010. 〈inria-00494846〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

122

Téléchargements de fichiers

204