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Conference papers

Risques extrêmes en assurance vie

Résumé : Les évènements extrêmes sont des évènements d'occurrence très faible et de coût très important. En Vie individuelle, le risque pour AXA est d'une part un risque technique lié aux garanties de prévoyance (garanties en cas de décès, invalidité et arrêts de travail) et d'autre part financier (garanties en cas de décès sur les contrats d'épargne). L'enjeu de la cartographie des différents risques auquel nous sommes exposés, ainsi que de la mesure de ces risques, est majeur car il permet de définir notre besoin en fonds propres. La connaissance de l'historique des sinistres en France n'est pas suffisante pour appréhender notre exposition. Il n'y a en effet pas eu de catastrophes majeures en France et pourtant on ne peut pas considérer que la probabilité d'un tel évènement est nulle. En l'absence de distribution de probabilités, il est donc nécessaire de définir des « worst case scenarios » et d'en mesurer l'impact sur notre portefeuille. Nous calibrons donc un ou plusieurs scénarios de nombre de décès, en supposant que leur probabilité d'occurrence sur un an est inférieure à 0.05%.
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https://hal.inria.fr/inria-00494859
Contributor : Conférence Sfds-Hal Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 24, 2010 - 8:59:54 AM
Last modification on : Thursday, June 24, 2010 - 8:59:54 AM
Long-term archiving on: : Monday, September 27, 2010 - 11:47:13 AM

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  • HAL Id : inria-00494859, version 1

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Johan Attal. Risques extrêmes en assurance vie. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494859⟩

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