Un modèle markovien de transition agraire

Fabien Campillo 1 Angelo Raherinirina 2 Rivo Rakotozafy 2
1 MERE - Water Resource Modeling
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , INRA - Institut National de la Recherche Agronomique : UMR0729
Résumé : Nous présentons un modèle de Markov de transition agraire à 4 états. L'application de ce genre de modèles aux problèmes de successions agraires n'est pas nouveau, mais les outils relativement récents de l'inférence bayésienne numérique permettent de tester des lois a priori plus générales. En plus de l'estimateur du maximum de vraisemblance, nous considérons la loi a priori de Jeffreys (non informative) et calculons l'estimateur bayésien associé à l'aide d'une approximation de Metropolis–Hastings. Nous étudions les capacités et les limites de cette approche.
Type de document :
Communication dans un congrès
International African Conference on Research in Computer Science and Applied mathematics, Oct 2008, Rabat, Maroc. pp.101-108, 2008, Proceedings of the 8th International African Conference on Research in Computer Science and Applied mathematics (CARI'08)
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Contributeur : Fabien Campillo <>
Soumis le : mardi 27 juillet 2010 - 19:59:31
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 16:30:43
Document(s) archivé(s) le : mardi 23 octobre 2012 - 11:31:06

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Fabien Campillo, Angelo Raherinirina, Rivo Rakotozafy. Un modèle markovien de transition agraire. International African Conference on Research in Computer Science and Applied mathematics, Oct 2008, Rabat, Maroc. pp.101-108, 2008, Proceedings of the 8th International African Conference on Research in Computer Science and Applied mathematics (CARI'08). 〈inria-00506392〉

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