Bornes quantitatives pour la convergence en temps long de processus de Markov

Résumé : Si l'on sait assez bien décrire qualitativement le comportement de nombreux processus de Markov (existence et unicité d'une mesure invariante, convergence exponentielle à l'équilibre, etc), il est en général beaucoup plus difficile d'obtenir des bornes explicites pour la vitesse de convergence à l'équilibre.
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Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France
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Contributeur : Conférence Mas2010 <>
Soumis le : mardi 17 août 2010 - 22:23:48
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Document(s) archivé(s) le : jeudi 18 novembre 2010 - 03:18:37

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Florent Malrieu. Bornes quantitatives pour la convergence en temps long de processus de Markov. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. 〈inria-00510295〉

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