Sampling per mode for rare event simulation in switching diffusions

Jaroslav Krystul 1 François Le Gland 2, * Pascal Lezaud 3
* Auteur correspondant
2 ASPI - Applications of interacting particle systems to statistics
UR1 - Université de Rennes 1, Inria Rennes – Bretagne Atlantique , CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR6074
Résumé : Un algorithme de branchement multi-niveaux peut en principe être utilisé pour estimer des évènements rares dans des diffusions à paramètre markovien, puisque ces processus vérifient la propriété de Markov forte. En pratique, l'application directe de cet algorithme peut échouer à produire une estimation raisonnable en un temps de simulation raisonnable. En effet, chaque étape de ré-échantillonnage tend à favoriser les particules dans les modes de forte probabilité, de sorte que les particules dans les modes de faible probabilité tendent à être éliminées. Pour éviter cet écueil, un algorithme de ré-échantillonnage par mode a été proposé par Krystul (2006) : au lieu de démarrer l'algorithme avec des particules distribuées aléatoirement, on génère dans chaque mode un nombre fixé de particules, et à chaque étape de ré-échantillonnage, le même nombre de particules est généré dans chaque mode visité. Dans cet article, on établit une loi des grands nombres et un théorème central limite (TCL) pour l'estimation de la probabilité de l'évènement rare.
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Rapport
[Research Report] RR-7499, INRIA. 2010, pp.19
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Contributeur : Francois Le Gland <>
Soumis le : mercredi 29 décembre 2010 - 17:50:01
Dernière modification le : mercredi 16 mai 2018 - 11:23:02
Document(s) archivé(s) le : lundi 5 novembre 2012 - 15:02:01

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Jaroslav Krystul, François Le Gland, Pascal Lezaud. Sampling per mode for rare event simulation in switching diffusions. [Research Report] RR-7499, INRIA. 2010, pp.19. 〈inria-00550716〉

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