One-Dimensional Parabolic Diffraction Equations: Pointwise Estimates and Discretization of Related Stochastic Differential Equations With Weighted Local Times

Miguel Martinez 1 Denis Talay 2, *
* Auteur correspondant
2 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Abstract : In this paper we consider one-dimensional partial differential equations of parabolic type involving a divergence form operator with a discontinuous coefficient and a transmission compatibility condition. We prove existence and uniqueness result by stochastic methods which also allow us to develop a low complexity Monte Carlo numerical resolution method. We get accurate pointwise estimates for the derivatives of the solution from which we get sharp convergence rate estimates for our stochastic numerical method.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2011
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Contributeur : Denis Talay <>
Soumis le : lundi 22 août 2011 - 13:57:13
Dernière modification le : mardi 5 juin 2018 - 10:30:04
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 novembre 2012 - 15:25:22

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Miguel Martinez, Denis Talay. One-Dimensional Parabolic Diffraction Equations: Pointwise Estimates and Discretization of Related Stochastic Differential Equations With Weighted Local Times. 2011. 〈inria-00607967〉

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