Efficacité semi paramétrique pour la méthode des moments généralisée
Résumé
La méthode des moments généralisée est une méthode de régularisation de problèmes inverses, où l'on cherche à reconstruire une mesure qui vérifie une contrainte linéaire. Cette contrainte dépend d'un paramètre inconnu que l'on veut estimer. Chamberlain a montré qu'un estimateur du paramètre ne peut avoir une variance inférieure à une certaine borne. Nous proposons une preuve différente de ce résultat qui fait intervenir la théorie de l'efficacité semi paramétrique. Notre approche permet également de montrer un résultat du à Hansen sur la construction d'un estimateur asymptotiquement efficace.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)