Estimation de queues bivariées
Abstract
Ce papier traite de l'estimation de la queue d'une distribution bivariée. Nous développons une approche bidimensionnelle de la méthode de dépassement de seuil (Peaks Over Threshold) et une version bivariée du Théorème de Pickands-Balkema-de Hann. Nous démontrons des propriétés de convergence pour l'estimateur ainsi construit. La structure de dépendance entre les marges est modélisée par une copule. Enfin, nous proposons quelques simulations. mots-clés: extrêmes, modèles pour les assurances et les finances.
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