On s'intéresse, dans ce papier à la construction d'un algorithme automatique d'estimation de densité. Cet algorithme repose sur un modèle de mélange. Chaque composante de ce mélange peut être estimée via une méthode à densité dépendant d'un paramètre $\lambda$ . La valeur de $\lambda$ pour chaque composante du mélange, ainsi que les probabilités d'appartenance seront estimées par une méthode type EM par abus de langage (on maximisera une pseudo vraisemblance en alternant les étapes optimisation sur $\lambda$, optimisation sur les probabilités). Le choix d'une telle méthode sera justifié, pour la dimension 1, en partie 1. Des résultats asymptotiques seront explicités en partie 2. Enfin on présentera l'algorithme proprement dit et quelques résultats, en parties 3 et 4.