Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques Année : 2010

Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret

Claire Lacour
Laboratoire de Mathématiques d'Orsay
CV
Fabienne Comte
Mathématiques Appliquées Paris 5
Yves Rozenholc
Mathématiques Appliquées Paris 5

Résumé

On s'intéresse au modèle à volatilité stochastique à temps discret ...

Domaines

Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]
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Soumis le : mardi 17 août 2010-15:58:21

Dernière modification le : vendredi 26 avril 2024-13:35:06

Archivage à long terme le : jeudi 18 novembre 2010-03:12:35

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Dates et versions

inria-00510204 , version 1 (17-08-2010)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00510204 , version 1

Citer

Claire Lacour, Fabienne Comte, Yves Rozenholc. Estimation adaptative pour un modèle à volatilité stochastique à temps discret. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00510204⟩

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