Bornes quantitatives pour la convergence en temps long de processus de Markov
Résumé
Si l'on sait assez bien décrire qualitativement le comportement de nombreux processus de Markov (existence et unicité d'une mesure invariante, convergence exponentielle à l'équilibre, etc), il est en général beaucoup plus difficile d'obtenir des bornes explicites pour la vitesse de convergence à l'équilibre.
Domaines
Probabilités [math.PR]
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)