Singular control of SPDEs and backward SPDEs with reflection

Bernt Oksendal 1 Agnès Sulem 2 Tusheng Zhang 3
2 MATHFI - Financial mathematics
Inria Paris-Rocquencourt, ENPC - École des Ponts ParisTech, UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12
Résumé : On considère des problèmes de contrôle singulier d'Equations aux Dérivés Partielles Stochastiques (EDPS) et l'on prouve un principe du maximum stochastique pour le le contrôle optimal singulier, faisant intervenir un système couplé d'EDPS et d'EDPS réfléchies. Des résultats d'existence et d'unicité pour les EDPS réfléchie sont démontrés dans la deuxième partie du papier.
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Rapport
[Research Report] RR-7791, INRIA. 2011, pp.30
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : mercredi 9 novembre 2011 - 15:27:50
Dernière modification le : vendredi 25 mai 2018 - 12:02:03
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 décembre 2016 - 18:19:03

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Bernt Oksendal, Agnès Sulem, Tusheng Zhang. Singular control of SPDEs and backward SPDEs with reflection. [Research Report] RR-7791, INRIA. 2011, pp.30. 〈hal-00639550〉

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