Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance

Aymen Bergaoui 1 Madalina Deaconu 1, 2 Mohamed Zied Ghazai 1 Ines Henrichi 1 Samuel Herrmann 2 Antoine Lejay 1, 2 Victor Reutenauer 3 Denis Talay 1 Etienne Tanré 1 Yiqing Wang 1
1 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
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https://hal.inria.fr/hal-00768376
Contributor : Antoine Lejay <>
Submitted on : Friday, December 21, 2012 - 1:05:15 PM
Last modification on : Wednesday, January 16, 2019 - 12:52:06 PM

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  • HAL Id : hal-00768376, version 1

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Citation

Aymen Bergaoui, Madalina Deaconu, Mohamed Zied Ghazai, Ines Henrichi, Samuel Herrmann, et al.. Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance. [Contrat] 2009. ⟨hal-00768376⟩

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