The Saddle Point Method for the Integral of the Absolute Value of the Brownian Motion - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2003

The Saddle Point Method for the Integral of the Absolute Value of the Brownian Motion

Leonid Tolmatz
  • Fonction : Auteur
School of Mathematics and Statistics

Résumé

The distribution function of the integral of the absolute value of the Brownian motion was expressed by L.Takács in the form of various series. In the present paper we determine the exact tail asymptotics of this distribution function. The proposed method is applicable to a variety of other Wiener functionals as well.

Domaines

Algorithme et structure de données [cs.DS] Mathématique discrète [cs.DM] Combinatoire [math.CO] Géométrie algorithmique [cs.CG]
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Soumis le : mercredi 12 août 2015-09:07:07

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hal-01183927 , version 1 (12-08-2015)

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Citer

Leonid Tolmatz. The Saddle Point Method for the Integral of the Absolute Value of the Brownian Motion. Discrete Random Walks, DRW'03, 2003, Paris, France. pp.309-324, ⟨10.46298/dmtcs.3332⟩. ⟨hal-01183927⟩

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