Two numerical schemes for the simulation of skew diffusions using their resolvent kernels

Lionel Lenôtre 1
1 SAGE - Simulations and Algorithms on Grids for Environment
Inria Rennes – Bretagne Atlantique , IRISA-D1 - SYSTÈMES LARGE ÉCHELLE
Abstract : We provide two numerical schemes for the sample paths simulation of skew diffusions with piecewise constant coefficients. Both of these schemes use the resolvent kernel. Precisely, the first scheme use only the resolvent kernel while the second use it as less as possible. Moreover, in the second, some sampled positions are exact.
Type de document :
Rapport
[Research Report] Inria Rennes; IRMAR. 2016
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Contributeur : Lionel Lenôtre <>
Soumis le : jeudi 1 octobre 2015 - 18:53:59
Dernière modification le : mardi 16 janvier 2018 - 15:54:11
Document(s) archivé(s) le : samedi 2 janvier 2016 - 11:33:51

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Lionel Lenôtre. Two numerical schemes for the simulation of skew diffusions using their resolvent kernels. [Research Report] Inria Rennes; IRMAR. 2016. 〈hal-01206968v2〉

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