Singularly perturbed linear programs and Markov decision processes

Abstract : Linear programming formulations for the discounted and long-run average MDPs have evolved along separate trajectories. In 2006, E. Altman conjectured that the two linear programming formulations of discounted and long-run average MDPs are, most likely, a manifestation of general properties of singularly perturbed linear programs. In this note we demonstrate that this is, indeed, the case.
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Contributeur : Konstantin Avrachenkov <>
Soumis le : lundi 21 novembre 2016 - 14:23:19
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:41
Document(s) archivé(s) le : mardi 21 mars 2017 - 05:59:01

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Konstantin Avrachenkov, Jerzy Filar, Vladimir Gaitsgory, Andrew Stillman. Singularly perturbed linear programs and Markov decision processes. Operations Research Letters, Elsevier, 2016, 44 (3), pp.297 - 301. 〈http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167637716000262〉. 〈10.1016/j.orl.2016.02.005〉. 〈hal-01399403〉

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