A probabilistic max-plus numerical method for solving stochastic control problems

Eric Fodjo 1, 2
1 TROPICAL - TROPICAL
CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique, Inria Saclay - Ile de France
Type de document :
Communication dans un congrès
SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering, Nov 2016, Austin, United States
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01425335
Contributeur : Marianne Akian <>
Soumis le : mardi 3 janvier 2017 - 15:11:39
Dernière modification le : lundi 28 janvier 2019 - 17:26:05

Identifiants

  • HAL Id : hal-01425335, version 1

Citation

Eric Fodjo. A probabilistic max-plus numerical method for solving stochastic control problems. SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering, Nov 2016, Austin, United States. 〈hal-01425335〉

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