A probabilistic max-plus numerical method for solving stochastic control problems

Eric Fodjo

A probabilistic max-plus numerical method for solving stochastic control problems

Eric Fodjo ^{1, 2}

1 TROPICAL - TROPICAL

CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique, Inria Saclay - Ile de France

2 CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique

Type de document :

Communication dans un congrès

SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering, Nov 2016, Austin, United States

Domaine :

Mathématiques [math] / Optimisation et contrôle [math.OC]

Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01425335
Contributeur : Marianne Akian <>
Soumis le : mardi 3 janvier 2017 - 15:11:39
Dernière modification le : lundi 28 janvier 2019 - 17:26:05

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