Théorèmes limites pour les algorithmes MCMC adaptatifs

Résumé : Pour améliorer l'efficacité des méthodes d'échantillonnage, on recourt à des méthodes "adaptatives". Néanmoins, peu de résultats existent sur le comportement asymptotique de ces algorithmes. Nous présentons des résultats d'ergodicité et d'existence de lois des grands nombres pour des algorithmes MCMC adaptatifs. Nous montrons que les algorithmes MCMC adaptatifs peuvent avoir ces propriétés dès lors que l'adaptation est de plus en plus faible ("adaptation décroissante") et que chaque algorithme MCMC est polynomialement ergodique.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:18:01
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:23:38

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Citation

Gersende Fort. Théorèmes limites pour les algorithmes MCMC adaptatifs. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386748〉

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