Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Théorèmes limites pour les algorithmes MCMC adaptatifs

Résumé : Pour améliorer l'efficacité des méthodes d'échantillonnage, on recourt à des méthodes "adaptatives". Néanmoins, peu de résultats existent sur le comportement asymptotique de ces algorithmes. Nous présentons des résultats d'ergodicité et d'existence de lois des grands nombres pour des algorithmes MCMC adaptatifs. Nous montrons que les algorithmes MCMC adaptatifs peuvent avoir ces propriétés dès lors que l'adaptation est de plus en plus faible ("adaptation décroissante") et que chaque algorithme MCMC est polynomialement ergodique.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal.inria.fr/inria-00386748
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:18:01 AM
Last modification on : Sunday, November 15, 2020 - 9:02:04 PM

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386748, version 1

Citation

Gersende Fort. Théorèmes limites pour les algorithmes MCMC adaptatifs. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386748⟩

Share