Experimental Comparisons of Derivative Free Optimization Algorithms

Anne Auger 1, 2 Nikolaus Hansen 2 Jorge Perez Zerpa 1 Raymond Ros 1 Marc Schoenauer 1, 2
1 TAO - Machine Learning and Optimisation
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR8623, Inria Saclay - Ile de France, UP11 - Université Paris-Sud - Paris 11, LRI - Laboratoire de Recherche en Informatique
2 MSR - INRIA - Microsoft Research - Inria Joint Centre
Abstract : In this paper, the performances of the quasi-Newton BFGS algorithm, the NEWUOA derivative free optimizer, the Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES), the Differential Evolution (DE) algorithm and Particle Swarm Optimizers (PSO) are compared experimentally on benchmark functions reflecting important challenges encountered in real-world optimization problems. Dependence of the performances in the conditioning of the problem and rotational invariance of the algorithms are in particular investigated.
Type de document :
Communication dans un congrès
Jan Vahrenhold. 8th International Symposium on Experimental Algorithms, Jun 2009, Dortmund, Germany. Springer Verlag, 2009, LNCS
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Contributeur : Marc Schoenauer <>
Soumis le : dimanche 4 avril 2010 - 14:42:18
Dernière modification le : jeudi 5 avril 2018 - 12:30:12
Document(s) archivé(s) le : mercredi 30 novembre 2016 - 16:54:17

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  • HAL Id : inria-00397334, version 3
  • ARXIV : 1005.5631

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Anne Auger, Nikolaus Hansen, Jorge Perez Zerpa, Raymond Ros, Marc Schoenauer. Experimental Comparisons of Derivative Free Optimization Algorithms. Jan Vahrenhold. 8th International Symposium on Experimental Algorithms, Jun 2009, Dortmund, Germany. Springer Verlag, 2009, LNCS. 〈inria-00397334v3〉

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