exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains

Antoine Lejay 1, 2, 3
1 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
3 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Résumé : Cette bibliothèque en langage C calcule et simule diverses quantités et variables aléatoire reliées au temps et positions de sortie pour un mouvement brownien d'un intervalle, d'un carré ou d'un rectangle. Nous présentons ici les algorithmes utilisés dans cette bibliothèque.
Type de document :
Rapport
[Technical Report] RT-0402, INRIA. 2011, pp.26
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Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : mercredi 2 février 2011 - 14:46:59
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:32:16
Document(s) archivé(s) le : jeudi 30 mars 2017 - 06:14:40

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Antoine Lejay. exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains. [Technical Report] RT-0402, INRIA. 2011, pp.26. 〈inria-00561409v2〉

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