exitbm: a library for simulating Brownian motion's exit times and positions from simple domains
Résumé
This C library aims at computing and simulating various quantities and random variables related to where and when a the Brownian motion hit the boundary of an interval, a square or a rectangle. We present here the algorithms used in this library.
Cette bibliothèque en langage C calcule et simule diverses quantités et variables aléatoire reliées au temps et positions de sortie pour un mouvement brownien d'un intervalle, d'un carré ou d'un rectangle. Nous présentons ici les algorithmes utilisés dans cette bibliothèque.
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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