Forward-backward SDE games and stochastic control under model uncertainty

Bernt Oksendal 1 Agnès Sulem 2
2 MATHFI - Financial mathematics
Inria Paris-Rocquencourt, ENPC - École des Ponts ParisTech, UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12
Résumé : On étudie des problèmes de contrôle stochastique de diffusions avec sauts avec ambiguité de modèles, que l'on réécrit comme des jeux différentiels stochastiques à somme nulle d'équations différentielles stochastiques ''forward-backward''. On démontre des principes du maximum stochastiques généraux pour de tels jeux, à la fois dans le cas à somme nulle (conditions d'existence de points selles) et dans le cas général (conditions pour un équilibre de Nash). Ces résultats sont appliqués à l'étude de problèmes de portefeuilles et consommation optimale avec ambiguité de modèle. En combinant les conditions d'optimalité obtenus par les principes du maximum stochastiques avec des techniques de calcul de Malliavin, on obtient la caractérisation des stratégies optimales.
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Rapport
[Research Report] RR-7776, INRIA. 2011, pp.35
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : mardi 25 octobre 2011 - 14:44:25
Dernière modification le : vendredi 25 mai 2018 - 12:02:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 15 novembre 2012 - 10:30:17

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Bernt Oksendal, Agnès Sulem. Forward-backward SDE games and stochastic control under model uncertainty. [Research Report] RR-7776, INRIA. 2011, pp.35. 〈inria-00635520〉

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