Peeling pour le problème des moindres carrés avec régularisation L0
Abstract
Cet article présente une nouvelle méthode, appelée "peeling", visant à accélérer la résolution des problèmes de moindres carrés avec régularisation L0 via un algorithme "Branch and Bound". Notre procédure permet de renforcer les relaxations convexes construites à chaque noeud de l'arbre de décision exploré par l'algorithme et mène ainsi à un élagage potentiellement plus performant. Nous montrons empiriquement que le peeling permet des gains significatifs en termes de nombre de noeuds explorés par le Branch and Bound et de temps de résolution.
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