Moments analysis in Markov reward models

François Castella 1, 2 Guillaume Dujardin 1, 2 Bruno Sericola 3
2 IPSO - Invariant Preserving SOlvers
IRMAR - Institut de Recherche Mathématique de Rennes, Inria Rennes – Bretagne Atlantique
3 DIONYSOS - Dependability Interoperability and perfOrmance aNalYsiS Of networkS
Inria Rennes – Bretagne Atlantique , IRISA-D2 - RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION ET SERVICES
Abstract : We analyze the moments of the accumulated reward over the interval (0, t) in a continuous-time Markov chain. We develop a numerical procedure to efficiently compute the normalized moments using the uniformization technique. Our algorithm involves auxiliary quantities whose convergence is analyzed, and for which we provide a probabilistic interpretation.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-6339, INRIA. 2007, pp.21
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00182497
Contributeur : Anne Jaigu <>
Soumis le : jeudi 15 novembre 2007 - 09:41:05
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:56:58
Document(s) archivé(s) le : jeudi 23 septembre 2010 - 16:47:55

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  • HAL Id : inria-00182497, version 3

Citation

François Castella, Guillaume Dujardin, Bruno Sericola. Moments analysis in Markov reward models. [Research Report] RR-6339, INRIA. 2007, pp.21. 〈inria-00182497v3〉

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