Energy contracts management by stochastic programming techniques

Zhihao Cen 1 J. Frederic Bonnans 1 Thibault Christel 2
1 Commands - Control, Optimization, Models, Methods and Applications for Nonlinear Dynamical Systems
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7641, X - École polytechnique, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, Inria Saclay - Ile de France, CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique
Résumé : Nous considérons le problème de la gestion optimale de contrats d'énergie, avec bornes sur les quantités locales et globales, des contraintes d'intégrité sur les variables de décision et une incertitude ne portant que sur les prix. Après avoir construit une chaîne de Markov en état finie par la méthode d'arbre de quantisation, nous nous appuyons sur la méthode de programmation stochastique dynamique duale (SDDP) pour résoudre la relaxation continue de ce problème d'optimisation stochastique. Une heuristique de calcul de solutions sous optimales du problème en nombres entiers, basée sur les valeurs de Bellman du problème relaxé, est proposée. Combinant les deux techniques précédentes, nous sommes en mesure de traiter des problèmes de grande dimension. Des tests numériques appliqués à des problèmes réalistes de marchés de l'énergie ont été réalisés.
Type de document :
Article dans une revue
Annals of Operations Research, Springer Verlag, 2011, 200 (1), pp.199-222. 〈10.1007/s10479-011-0973-5〉
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00486897
Contributeur : Zhihao Cen <>
Soumis le : lundi 1 août 2011 - 10:48:19
Dernière modification le : jeudi 10 mai 2018 - 02:05:55
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 décembre 2016 - 21:25:30

Fichier

RR-7289.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Citation

Zhihao Cen, J. Frederic Bonnans, Thibault Christel. Energy contracts management by stochastic programming techniques. Annals of Operations Research, Springer Verlag, 2011, 200 (1), pp.199-222. 〈10.1007/s10479-011-0973-5〉. 〈inria-00486897v2〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

614

Téléchargements de fichiers

391