Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media

Antoine Lejay 1, 2, 3
1 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
3 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Résumé : Dans cette note, nous présentons un schéma de simulation de processus de diffusion évoluant dans un milieu formé de couches. Nos principaux outils sont les propriétés du mouvement brownien biaisé et un technique de décomposition de chemins pour simuler des temps d'occupation.
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Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : mercredi 30 novembre 2011 - 17:49:45
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:32:16
Document(s) archivé(s) le : lundi 5 décembre 2016 - 07:45:39

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Antoine Lejay. Simulation of a stochastic process in a discontinuous layered media. Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2011, 16, pp.764-774. 〈inria-00583127v4〉

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