On the concentration properties of Interacting particle processes

Pierre Del Moral 1 Peng Hu 1 Liming Wu 2, 3
1 ALEA - Advanced Learning Evolutionary Algorithms
Inria Bordeaux - Sud-Ouest, UB - Université de Bordeaux, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR5251
Résumé : Ces notes de cours présentent de nouvelles inégalités de concentration exponentielles pour les processus empiriques en interaction associés à des modèles particulaires de type Feynman-Kac. Nous analysons différents modèles stochastiques, notamment des mesures d'occupation courante de population énétiques, des modèles historiques basés sur des évolutions d'arbres généalogiques, des estimations d'énergies libres, ainsi que des modèles de chaînes de Markov particulaires à rebours. Nous illustrons ces résultats avec une série d'applications liées à la physique numérique et la biologie, l'optimisation stochastique, le traitement du signal et la statistique bayésienne, avec de nombreux algorithmes probabilistes d'apprentissage automatique. Un accent particulier est donné à la modélisation stochastique de ces algorithmes de Monte Carlo, et à l'analyse quantitative de leurs performances. Nous examinons notamment la convergence de filtres particulaires, des "Island models" de type génétique, des processus de ponts markoviens, ainsi que diverses méthodes de type MCMC en interaction.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-7677, INRIA. 2011
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00607684
Contributeur : Peng Hu <>
Soumis le : lundi 11 juillet 2011 - 18:40:22
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:36

Fichiers

RR-7677.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00607684, version 2
  • ARXIV : 1107.1948

Citation

Pierre Del Moral, Peng Hu, Liming Wu. On the concentration properties of Interacting particle processes. [Research Report] RR-7677, INRIA. 2011. 〈inria-00607684v2〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

534

Téléchargements de fichiers

1491